固收转债研究员

一、岗位职责

1.辅助大类资产配置研究：参与构建并维护大类资产配置模型（股债性价比、风险平价等）；

2.多资产策略分析：协助资深研究员对可转债及权益ETF等进行日常跟踪与复盘，整理相关数据库，撰写周报/月报；

3.个券与基金对比：协助完成重点个券（尤其是转债）的定价分析；多维度对比同类基金；

4.量化模型支持：利用Python/VBA等工具，协助开发或优化回测框架、风险监控模板及投资机会挖掘等；

5.其他事务：​协助完成部门安排的其他专题研究任务。

二、任职要求

1.学历背景：国内外重点高校应届毕业生，硕士以上学历，金融、经济、数学、统计、计算机等相关专业优先；

2.专业知识：具备扎实的金融市场基础知识，熟悉股票、债券、转债、ETF、基金等资产的基本逻辑；

3.硬性技能：熟练使用Wind、Excel（VBA为加分项）；熟练掌握Python或R语言，能独立完成数据处理、回测及可视化；有CFA、FRM、CPA等证书通过部分科目者优先。熟练使用大模型,claw等ai工具；

4.综合素质：对固收+策略、行业研究等有浓厚兴趣，勤奋踏实，抗压能力强；具备良好的逻辑思维与文字表达能力，能够快速理解并执行导师指令；有卖方研究所、买方固收部或银行理财子实习经历者优先。