【校招】量化研究员-投资方向

岗位职责
量化研究员-投资方向负责为各产品线构建优化问题的组合限制，通过分析产品业绩和回测动态调整优化器的限制参数、惩罚系数，并基于实盘交易数据持续验证模型有效性，实现投资组合构建过程的动态改进。
在实习中，带教将高频指导跟进项目，你将直接接触投资组合构建的全流程，深度参与研究项目，深入理解公司的投研体系。
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1. 优化问题构建：负责投资组合构建相关的量化模型研发、策略代码编写。分析优化结果与实盘表现的差距并建模，提升优化器对实际业务需求的模拟能力。利用回测器等工具研究最优投资组合参数。
2. 交易数据分析与业绩归因：对实盘交易数据进行分析，剥离产品业绩来源，根据分析结果动态调整投资组合。
3. 基础设施优化：熟悉投资组合构建全流程，协助改进研究工具、数据库以及自动化流程，提升团队整体效率。

岗位要求
1. 985、211全日制本科及以上学历，数学、统计、计算机和金融工程等量化相关专业优先。
2. 掌握并熟练运用Python、Anaconda、Git等开发工具，具备良好的数理基础，了解基本的投资学知识，拥有良好的英语读写能力。
3. 具有良好的团队协作和沟通能力，能够活跃团队氛围，积极融入团队。
4. 热爱思考，具有强烈的探索精神，对量化投资有浓厚兴趣。
5. 工作态度认真，严谨细心，具备一定的抗压能力，适应快节奏的工作。