【日常实习】量化研究员-组合优化方向

岗位职责
磐松旗下所有产品的交易指令均由投资组合优化器自动生成，优化器根据最新的模型预测、市场情况、账户参数等数据进行投资决策。量化研究员-组合优化方向负责投资组合优化器及回测系统的算法设计与改进，并对投资组合的构建进行分析与优化。
1. 编写高质量代码，完善和加速投资组合优化器，根据投资逻辑与业务需求开发新功能。
2. 负责监测优化器的日常运行情况，协助量化交易员构建和优化投资组合。
3. 负责搭建回测系统，完成回测分析工作。
4. 负责优化器相关数据库的建立和维护工作。
5. 定期对投资组合优化器的运行情况和优化结果进行评估和分析。
6. 定期对投资组合的业绩进行归因分析。

岗位要求
1. 本科以上学历，数学、运筹、计算机、金融工程等量化相关专业毕业，有良好的数学基础和较强的编程能力（Python），对投资组合优化有强烈兴趣。
2. 工作细心、谨慎、态度认真。
3. 具有良好的团队协作及沟通能力，能够积极融入团队。
4. 具备基础英语读写能力。
5. 具有一定的抗压能力，适应快速的工作节奏。
6. 了解基本的投资组合原理，在金融行业有相关经验者优先。
7. 了解最优化（Optimization）理论，对线性和非线性规划、凸优化等领域比较熟悉，具有使用Mosek、Gurobi、CVXOPT等优化包解决过实际问题经验者优先。