锦鲤求职岗位描述
岗位职责
1、负责股指期货、股指期权及权益市场量化策略研究，建立股指量化研究框架，为股指方向判断及资产配置提供量化支持；
2、开展股指期货基差及期限结构研究，研究基差背后的套保需求、资金成本、市场情绪及投资者行为，并形成基差交易、跨期及跨品种策略；
3、构建股指多因子择时模型，筛选市场有效因子，形成可持续跟踪的股指择时体系；
4、市场风格及ETF轮动策略研究，围绕大盘/小盘、价值/成长、科技/周期、红利等风格构建轮动模型，并进一步拓展至宽基ETF、行业ETF及主题ETF配置策略研究；
5、开展市场微观结构及资金行为研究，研究资金结构与市场价格之间的量化关系；
6、负责策略模型的数据维护、回测验证及日常跟踪，完善权益市场量化研究数据库和策略监控体系，并配合团队完成专题报告、策略报告、客户服务及卖方研究相关工作。
任职要求
1、金融工程、金融数学、统计学、数学、计算机、物理、经济金融等相关专业研究生及以上学历，具有量化研究、金融工程、股指衍生品或资产配置相关研究经验者优先；
2、具备扎实的统计学、计量经济学及金融工程基础，熟悉时间序列、截面回归、因子模型、组合构建、风险模型及策略回测等常用量化研究方法；
3、熟悉股指期货及股指期权市场，对基差、期限结构、套期保值、隐含波动率、波动率曲面及衍生品定价具有较系统的理解；
4、熟练使用Python，能够独立完成数据清洗、因子构建、模型训练、策略回测及结果分析；熟悉SQL、Matlab、R、C++等工具者优先；
5、熟练使用Wind、Bloomberg等金融数据平台，具备较强的数据处理能力；具有股指、ETF、期权、资产配置或多因子策略实盘/研究经验者优先。