期权算法研究员实习生（寒假）

期权交易团队依靠合理的定价模型与先进的交易系统为国内期权市场提供流动性。期权算法研究员在团队中主要负责定价模型的搭建与改进。研究员需要根据交易员的观察和需求做出合理的数学假设，并基于假设通过严谨的数学推导或高效的计算机模拟构建模型，以及帮助交易员理解模型及其参数。

岗位要求：

2027届应届生，数学、统计学、计算机科学等相关专业博士。

扎实的概率统计或优化算法知识。

出色的数学问题解决能力以及在相关领域深入的学术研究经验。

熟练的Python或C++编程能力。熟悉C++者优先。

不要求了解金融或期权知识。

在以下领域之一有深入的研究经验者优先: 随机过程/随机微分方程/蒙特卡洛模拟/数学规划。

岗位职责：

协助期权定价模型的开发。

改进波动率的估值与拟合算法。

寻找历史波动率的行为模式。

与交易员合作对交易使用的参数进行优化。