量化开发工程师（组合优化）

岗位职责

参与量化策略的实现，包括策略研究、代码优化和部署、仓位成交执行、政策监管和风控等模块；

深度参与到研究团队的工作中，配合研究团队的使用场景，在自研的回测平台上设计、开发策略研究工具；

深度参与到策略实盘流程的开发及维护，持续通过技术手段提升策略的在线服务质量，对策略实盘可靠性负责；

如果你对于 RL/Optimization 等研究工具感兴趣，你可以参与到相关的研究工具开发；

此外，你将和工程团队合作，为自研分布式系统、数据平台和交易系统提供详细的全面的需求意见和贡献代码，你的工作最终将对我们研究和实盘产生直接的影响。

基本要求

全球知名高校，计算机、软件工程、数学、物理、统计或其他相关理工科专业；

熟悉 Linux 环境，具有较强的 Python 或 C++ 编程能力，熟练掌握 Python 科学计算库，熟悉常见的数据结构与算法；

良好的数理基础与概率统计能力；

具备良好的沟通能力和逻辑思考能力；

具备基本的英文阅读能力。

加分项

具备使用英文沟通交流的能力；

有 NOI、ICPC 等竞赛经历且取得出色成绩；

曾在 CS/Stats top Journal/Conference 上发表文章；

Kaggle 机器学习竞赛获奖者；

有过 Prop Shop 、Hedge Fund 或 Tech 公司 的实习/工作经验。