量化投资策略研究员

岗位职责

1、深入研究并探索机器学习、深度学习的前沿算法，并能独立负责从研究到落地的完整策略开发周期，包括但不限于：复杂金融数据（如另类数据）的建模分析、大规模预测模型的研发与迭代、模型的实盘对接与性能归因，并解决模型稳定性、过拟合及市场环境适应性等关键问题；

2、建立并完善AI量化研究的方法论与流程规范，指导或协助团队内成员，推动研究成果向实际投资能力的转化。

任职要求

1、硕士及以上学历。计算机、数学、金融工程、统计等相关专业。计算机相关背景优先；

2、3年以上券商、资管平台量化研究工作经验；

3、 熟练掌握Python、MATLAB、C++/JAVA等多种编程语言，对深度学习/机器学习算法有独立且深入的理解，具备大模型推理优化的实战经验；

4、 具有较强的学习能力和创新精神，对量化投资有强烈的兴趣，能够快速掌握新知识、新技术，并将其应用到实际工作中；

5、 具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够与团队成员密切合作，共同完成工作任务；

6、具有基金从业资格。

岗位偏好

数学&计算机复合背景(或人工智能方向)优先(至少具备其一)，有实盘投资经验优先；

有衍生品/转债等绝对收益目标策略研究经验优先。