期权交易岗

岗位职责
1.开发并优化自动化做市策略（包括债券、期权、ETF、利率互换等），管理报价风险敞口；
2.基于高频数据构建定价模型与交易信号系统，实时监控策略执行效果；
3.设计对冲算法，动态调整头寸以控制组合波动率；
4.与IT团队协作推进低延迟交易系统升级，优化交易执行性能；
5.定期进行策略回测与归因分析，撰写量化交易报告。

任职要求
1.公司认定的重点985院校/国外TOP20院校全日制本科；或985院校/国外TOP60院校全日制硕士研究生（含公司认定的其他非985重点院校），且第一学历为211院校/国外TOP100院校全日制本科（含公司认定的其他非211重点院校）；
2.金融工程、计算机、统计、数学、金融数学和经济等相关专业优先；
3.熟练掌握Python/C++，具备高频数据处理经验；
4.熟悉随机过程、统计套利、波动率建模等量化方法；熟悉做市商风控规则。